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棟近 みどりムネチカ ミドリ

所属・担当
経済学部国際経済学科
現代社会総合研究所
経済学研究科経済学専攻
職名教授
メールアドレス
ホームページURL
生年月日
Last Updated :2019/10/04

研究者基本情報

学歴

  • 上智大学大学院, 経済学研究科博士後期課程修了(満期単位取得)

学位

  • MSc in Financial Management
  • 経済学修士

所属学協会

  • 金融学会
  • 貨幣・マクロ及び金融研究グループ(Money・Macro & Finance Research Group)United Kingdom

経歴

  • 三重大学人文学部 講師、助教授を経て現職
  • 英国ロンドン大学客員研究員
  • 米国コロンビア大学ビジネススクール日本経済研究所客員研究員

研究活動情報

研究分野

  • 経済学, 財政学・金融論

研究キーワード

    金融危機, ヘッジファンド, 国際金融, ファイナンス

論文

  • ヘッジファンドーダイナミックな投資戦略のパフォーマンス特性, 棟近 みどり, 全国地方銀行協会『金融構造研究』, (39) 1 - 16,   2017年06月
  • Performance Dynamics of Hedge Fund Index Investing, 棟近 みどり, Journal of Business and Economics, 7, (11) 1729 - 1742,   2016年11月
  • ヘッジファンド・インデックス投資-ボラティリティ変動とニュース・インパクトの非対称性-, 棟近 みどり, 現代社会研究, (13) 45 - 53,   2016年03月
  • Persistence and Volatility of Hedge Fund Returns: ARMA-GARCH Modeling, 棟近 みどり, 東洋大学経済研究会『経済論集』第40巻第2号, 40, (2) ,   2015年03月
  • Systemic Risk and Hedge Funds-A Network View of Hedge Fund Strategies-, 棟近 みどり, 東洋大学現代社会総合研究所『ワーキングペーパー』, (1202) 1 - 16,   2013年03月
  • Hedge Fund Leverage and Systemic Risk-Endogeneous Vulunerabilities via Pledged Collateral-, 棟近 みどり, 東洋大学『経済論集』, 38, (2) 243 - 261,   2013年03月
  • Asymmetric Dependence of Hedge Fund Strategies to the Market, 棟近 みどり, 東洋大学『経済論集』, 37, (2) 237 - 258,   2012年03月
  • Rating Methodology in Structured Finance-Why Risk Shift Has Occurred in Re-securitization?-, 棟近 みどり, 東洋大学『経済論集』, 35, (2) 159 - 183,   2010年03月
  • Statistical Properties and Correlation Structure of Hedge Fund Index Returns, 棟近みどり, 『現代社会研究』(東洋大学現代社会総合研究所), (6) 103 - 111,   2009年
  • Assessing Market Risk for Hedge Funds-Nonlinear Risk Exposures to the Market-, 棟近みどり, 東洋大学『経済論集』, 34, (1・2合併号) 185 - 213,   2009年
  • 金融工学とリスク・マネジメント:マーコヴィッツ平均・分散アプローチを起点に確率ファイナンスの視点から, 棟近 みどり, 全国地方銀行協会『金融構造研究』, (28) 1 - 15,   2006年06月
  • Stochastic Mean-Variance Optimization in Portfolio Analysis, 東洋大学『経済論集』, 第31巻、第1号,   2005年
  • Stochastic Mean-Variance Optimization in Portfolio Analysis, 棟近 みどり, Economic Review of Toyo University, 31, (1) ,   2005年
  • The CAPM and the Single-Index Model-Ex-ante Expectaitons and Ex-post Tests-, 東洋大学『経済論集』, 第29巻1号、pp.83-101.,   2003年
  • Stock Price Movements and Univariate Time-series Models : Testing for Random Walks , 東洋大学グローバルエコノミー研究センターワーキングペーパー, 23, 1-37,   2002年
  • Efficient Capital Markets and Random Walk Hypothesis, 経済論集, 27, (1) 251 - 283,   2002年
  • Duration and Bond Portfolio Management, 東洋大学グローバルエコノミー研究センターワーキングペーパー, 27, 1-17,   2002年
  • Foundations of the Mean-Variance Analysis : Normal Distribution Hypothesis and Expected Utility, 経済論集, 28(1),   2002年
  • Risk Reduction through Portfolio Diversification, 棟近 みどり, 東洋大学『経済論集』, 26, (2) 109 - 126,   2001年02月
  • Optimal Incentive Contracts and the Principal-Agent Problem, 棟近 みどり, 東洋大学『経済論集』, 25, (2) 91 - 110,   2000年03月

書籍等出版物

  • 「国際金融論の基礎」(『グローバル・エコノミー入門』所収)
    東洋大学経済学部国際経済学科著(益田安良編)分担執筆:棟近みどり
    分担執筆第3章勁草書房  2011年07月
  • メキシコ通貨危機-証券化と金融自由化の狭間で-
    渡辺愼一編『金融危機と金融規制』アジア経済研究所  1998年
  • 国際金融市場の構造変化と自己資本比率規制-リスク・アンバンドリングへの対応
    堀内昭義・山田俊一編『発展途上国の金融制度と自由化』アジア経済研究所  1997年
  • 「メキシコの金融自由化と財政赤字ファイナンス」(『発展途上国の金融改革と国際化』第5章所収)
    アジア経済研究所  1995年
  • 「ユーロ市場の成立と発展」
    尾上修悟編著『国際金融論』ミネルヴァ書房  1993年
  • ユーロ市場における途上国の資金調達とセキュリタイゼーション
    堀内昭義編『国際経済環境と経済調整』(5章)アジア経済研究所  1990年
  • メキシコ債務危機の構造-外生ショックと国内マクロ経済政策-
    堀内昭義編『国際経済環境と経済調整』(13章)アジア経済研究所  1990年
  • 債務危機後のマクロ経済政策運営-メキシコのケース-
    堀内昭義編『累積債務と財政金融』(7章)アジア経済研究所  1991年

講演・口頭発表等

  • Analysis of Volatility and Contagion in Hedge Fund Strategies, 棟近 みどり, The 11th Economics & Finance Conference, Rome, University of Rome La Sapienza, The International Institute of Social and economic Sciences,   2019年05月27日
  • Analysis of Hedge Funds Volatility Subject to Change in Regime: A Markov Regime Switching Approach, 棟近 みどり, The 25th Quantitative Methods in Finance Conference,   2017年12月14日, Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney
  • Risk Analysis of Hedge Fund Index in a Changing Market Environment Using Rolling ARMA-GARCH Modeling, 棟近 みどり, The 24th Quantitative Methods in Finance Conference,   2016年12月15日, Quantitative Finance Research Centre, University of Technology, Sydney
  • Performance Dynamics of Hedge Fund Index Investing, 棟近 みどり, The 26th Asia-Pacific Conference on Economics and Finance, Singapore,   2016年07月28日, East Asia Research & East Asia Institute of Management & supported by BEFfore from Universiti Malaysia Sarawak
  • ヘッジファンド-ダイナミックな投資戦略のパフォーマンス特性-, 棟近 みどり, 全国地方銀行協会『金融構造研究会』,   2016年06月10日
  • Persistence and Volatility of Hedge Fund Returns: ARMA-GARCH Modeling, 棟近 みどり, Joint Conference on Institutional Investors and Emerging Market Finance, Ghent University, Belgium, September 17-18, 2015,   2015年09月17日

競争的資金

  • 資産価格の動態変化と“時間”の概念-確率論的アプローチから行動ファイナンスへ-, 東洋大学, 特別研究, 棟近 みどり
  • 金融仲介プロセスの動態変化と金融ビジネス・モデルの再構築ーシナリオ・プランニングによる戦略的リスク管理の視点からー, 日本学術振興会, 科学研究費補助金, 棟近 みどり
  • 資産価格決定理論と行動ファイナンス:効率的市場と合理的期待を超えて, 東洋大学, 特別研究, 棟近 みどり
  • 途上国の資金調達とセキュリタイゼーションーメキシコ通貨危機に見る新興市場の脆弱性とマクロ経済コントロール, 文部省, 科学研究費補助金, 棟近 みどり
  • ユーロ市場におけるセキュリタイゼーションーその底流の動因と金融システムの変容, 文部省, 科学研究費補助金, 棟近 みどり