研究者総覧

棟近 みどり (ムネチカ ミドリ)

  • 経済学部国際経済学科 教授
  • 現代社会総合研究所 教授
  • 経済学研究科経済学専攻 教授
Last Updated :2021/05/13

研究者情報

学位

  • MSc in Financial Management
  • 経済学修士

ホームページURL

科研費研究者番号

  • 10209992

J-Global ID

研究キーワード

  • International finance   ヘッジファンド   金融危機   ファイナンス   国際金融   Finance   

研究分野

  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス
  • 人文・社会 / 公共経済、労働経済

経歴

  • 米国コロンビア大学ビジネススクール日本経済研究所客員研究員
  • 英国ロンドン大学客員研究員
  • 三重大学人文学部 講師、助教授を経て現職Faculty of Humanities, Law and Economics
  • Colombia University (U.S.A), Center of Japanese Economy and Business, Visiting Fellow
  • University of London(U.K.), Visiting Scholar
  • 三重大学

学歴

  •         -   上智大学大学院   経済学研究科博士後期課程修了(満期単位取得)

所属学協会

  • 貨幣・マクロ及び金融研究グループ(Money・Macro & Finance Research Group)United Kingdom   金融学会   

研究活動情報

論文

  • ヘッジファンドーダイナミックな投資戦略のパフォーマンス特性
    棟近 みどり
    全国地方銀行協会『金融構造研究』 39 1 - 16 2017年06月
  • Performance Dynamics of Hedge Fund Index Investing
    棟近 みどり
    Journal of Business and Economics 7 11 1729 - 1742 2016年11月 [査読有り]
  • ヘッジファンド・インデックス投資-ボラティリティ変動とニュース・インパクトの非対称性-
    棟近 みどり
    現代社会研究 13 45 - 53 2016年03月
  • Persistence and Volatility of Hedge Fund Returns: ARMA-GARCH Modeling
    棟近 みどり
    東洋大学経済研究会『経済論集』第40巻第2号 40 2 2015年03月
  • Hedge Fund Leverage and Systemic Risk-Endogeneous Vulunerabilities via Pledged Collateral-
    棟近 みどり
    東洋大学『経済論集』 38 2 243 - 261 2013年03月
  • Systemic Risk and Hedge Funds-A Network View of Hedge Fund Strategies-
    棟近 みどり
    東洋大学現代社会総合研究所『ワーキングペーパー』 1202 1 - 16 2013年03月
  • Asymmetric Dependence of Hedge Fund Strategies to the Market
    棟近 みどり
    東洋大学『経済論集』 37 2 237 - 258 2012年03月
  • Rating Methodology in Structured Finance-Why Risk Shift Has Occurred in Re-securitization?-
    棟近 みどり
    東洋大学『経済論集』 35 2 159 - 183 2010年03月
  • Statistical Properties and Correlation Structure of Hedge Fund Index Returns
    棟近みどり
    『現代社会研究』(東洋大学現代社会総合研究所) 6 103 - 111 2009年
  • Assessing Market Risk for Hedge Funds-Nonlinear Risk Exposures to the Market-
    棟近みどり
    東洋大学『経済論集』 34 1・2合併号 185 - 213 2009年
  • Statistical Properties and Correlation Structure of Hedge Fund Index Returns
    Midori Munechika
    The Journal of Contemporary Social Sciences (Institute of Social Sciences, Toyo University) 6 103 - 111 2008年
  • 金融工学とリスク・マネジメント:マーコヴィッツ平均・分散アプローチを起点に確率ファイナンスの視点から
    棟近 みどり
    全国地方銀行協会『金融構造研究』 28 1 - 15 2006年06月
  • Stochastic Mean-Variance Optimization in Portfolio Analysis
    東洋大学『経済論集』 第31巻、第1号 2005年
  • Stochastic Mean-Variance Optimization in Portfolio Analysis
    棟近 みどり
    Economic Review of Toyo University 31 1 2005年
  • The CAPM and the Single-Index Model-Ex-ante Expectaitons and Ex-post Tests-
    東洋大学『経済論集』 第29巻1号、pp.83-101. 2003年
  • The CAPM and the Single-Index Model-Ex-ante Expectations and Ex-post Tests-
    The Economic Review of Toyo University Vol. 29, No.1, pp.83-101. 2003年
  • Stock Price Movements and Univariate Time-series Models : Testing for Random Walks
    東洋大学グローバルエコノミー研究センターワーキングペーパー 23, 1-37 2002年
  • Efficient Capital Markets and Random Walk Hypothesis
    経済論集 27 1 251 - 283 2002年
  • Duration and Bond Portfolio Management
    東洋大学グローバルエコノミー研究センターワーキングペーパー 27, 1-17 2002年
  • Foundations of the Mean-Variance Analysis : Normal Distribution Hypothesis and Expected Utility
    経済論集 28(1) 2002年
  • Stock Price Movements and Univariate Time-series Models : Testing for Random Walks
    The Center for Research of Global Economy Working Paper 23, 1-37 2002年
  • Efficient Capital Markets and Random Walk Hypothesis
    The Economic Review of Toyo University 27 1 251 - 283 2002年
  • Duration and Bond Portfolio Management
    The Center for Research of Global Economy Working Paper 27, 1-17 2002年
  • Risk Reduction through Portfolio Diversification
    棟近 みどり
    東洋大学『経済論集』 26 2 109 - 126 2001年02月
  • Risk Reduction Through Portfolio Diversification
    The Economic Review of Toyo University 26 1・2合併 109 - 126 2001年
  • Optimal Incentive Contracts and the Principal-Agent Problem
    棟近 みどり
    東洋大学『経済論集』 25 2 91 - 110 2000年03月
  • Optimal Incentive Contracts And the Principal-Agent Problem
    The Economic Review of Toyo University 25 2 91 - 110 2000年
  • Banking System Failures in the 1994 Mexican Crisis : A Problem of Asymmetric Information
    The Economic Review of Toyo University 24 2 99 - 128 1999年
  • Capital Inflows after Financial Liberalisation and Macrocconomic Policy in Mexico
    The Economic Review of Toyo University 21 2 83  1996年
  • Changing Trends of Securitization in the Euromarkets
    Financial Structure Studies 13 1991年
  • The Development of the Euroyen Market and Progress in Financial Liberalization
    Journal of International Economic Studies 3 1989年
  • Euro-securitization
    Report of Japan Society of Monetary Economics 66 1988年
  • In the Search for Factors of Growth of the Euro-yen Market : From the Point of View of a Substitute for the Forward Exchange Market
    Sophia Economic Review 31 2 1986年
  • Growth of the Euroyen Market and Domestic Financial Market
    Report of Japan Society of Monetary Economics 62 1986年
  • Credit and Liquidity Creation in the Eurodollar Market
    Financial Structure Studies 7 1985年
  • Dollar Asset Accumulation and the Euro-Dollar Market
    Sophia Economic Review 1985年
  • Assessing Market Risk for Hedge Funds-Nonlinear Risk Exposures to the Market
    Midori Munechika
    The Economic Review of Toyo University 34 1/2 185 - 213
  • Foundations of the Mean-Variance Analysis : Normal Distribution Hypothesis and Expected Utility
    The Economic Review of Toyo University 28(1)

書籍

  • 「国際金融論の基礎」(『グローバル・エコノミー入門』所収)
    東洋大学経済学部国際経済学科著; 益田安良編; 分担執筆; 棟近みどり (担当:分担執筆範囲:第3章)勁草書房 2011年07月
  • メキシコ通貨危機-証券化と金融自由化の狭間で-
    渡辺愼一編『金融危機と金融規制』アジア経済研究所 1998年
  • The 1994 Mexican Crisis in the Context of Securitization and Financial Liberalization
    ┣DBFinancial Crises and Regulations(/)-┫DB, edited by Shinichi Watanabe 1998年
  • 国際金融市場の構造変化と自己資本比率規制-リスク・アンバンドリングへの対応
    堀内昭義・山田俊一編『発展途上国の金融制度と自由化』アジア経済研究所 1997年
  • Structural Changes in the International Financial Markets and the Bank Capital Regulation : Responses to Unbundling of the Financial Intermediation
    ┣DBFinancial System and Liberalization in Developing Countries(/)-┫DB, edited by Akiyoshi Horiuchi and Toshikazu Yamada 1997年
  • 「メキシコの金融自由化と財政赤字ファイナンス」(『発展途上国の金融改革と国際化』第5章所収)
    アジア経済研究所 1995年
  • "Financial Liberalization and Fiscal Deficit in Mexico" (┣DBFinancial Reform and Internationalization of Developing Countries(/)-┫DB, Chapter 5)
    the Institute of Developing Economies 1995年
  • 「ユーロ市場の成立と発展」
    尾上修悟編著『国際金融論』ミネルヴァ書房 1993年
  • The birth and development of the Euromarkets
    S. Onoc. eds. , ┣DBInternational finance(/)-┫DB, Minerva 1993年
  • 債務危機後のマクロ経済政策運営-メキシコのケース-
    堀内昭義編『累積債務と財政金融』(7章)アジア経済研究所 1991年
  • Macroeconomic Policy Management since Debt Crisis : The Experience in Mexico
    the Institute of Developing Economies 1991年
  • メキシコ債務危機の構造-外生ショックと国内マクロ経済政策-
    堀内昭義編『国際経済環境と経済調整』(13章)アジア経済研究所 1990年
  • ユーロ市場における途上国の資金調達とセキュリタイゼーション
    堀内昭義編『国際経済環境と経済調整』(5章)アジア経済研究所 1990年
  • Developing Country finance and Securitizatuion in the Euromarkets
    the Institute of Developing Economies 1990年
  • Structure f the Mexican Debt Crisis : External Shocks and Domestic Macroeconomic Policy
    the Institute of Developing Economies 1990年

講演・口頭発表等

  • Analysis of Volatility and Contagion in Hedge Fund Strategies  [通常講演]
    棟近 みどり
    The 11th Economics & Finance Conference, Rome, University of Rome La Sapienza, The International Institute of Social and economic Sciences 2019年05月 口頭発表(一般)
  • Analysis of Hedge Funds Volatility Subject to Change in Regime: A Markov Regime Switching Approach  [通常講演]
    棟近 みどり
    The 25th Quantitative Methods in Finance Conference 2017年12月 口頭発表(一般) Sydney Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney
  • Risk Analysis of Hedge Fund Index in a Changing Market Environment Using Rolling ARMA-GARCH Modeling  [通常講演]
    棟近 みどり
    The 24th Quantitative Methods in Finance Conference 2016年12月 口頭発表(一般) Sydney Quantitative Finance Research Centre, University of Technology, Sydney
  • Performance Dynamics of Hedge Fund Index Investing  [通常講演]
    棟近 みどり
    The 26th Asia-Pacific Conference on Economics and Finance, Singapore 2016年07月 口頭発表(一般) Singapore East Asia Research & East Asia Institute of Management & supported by BEFfore from Universiti Malaysia Sarawak
  • ヘッジファンド-ダイナミックな投資戦略のパフォーマンス特性-  [通常講演]
    棟近 みどり
    全国地方銀行協会『金融構造研究会』 2016年06月 口頭発表(一般)
  • Persistence and Volatility of Hedge Fund Returns: ARMA-GARCH Modeling  [通常講演]
    棟近 みどり
    Joint Conference on Institutional Investors and Emerging Market Finance, Ghent University, Belgium, September 17-18, 2015 2015年09月 口頭発表(一般)

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 資産価格の動態変化と“時間”の概念-確率論的アプローチから行動ファイナンスへ-
    東洋大学:特別研究
    研究期間 : 2005年04月 -2006年03月 
    代表者 : 棟近 みどり
  • 金融仲介プロセスの動態変化と金融ビジネス・モデルの再構築ーシナリオ・プランニングによる戦略的リスク管理の視点からー
    日本学術振興会:科学研究費補助金
    研究期間 : 2003年04月 -2006年03月 
    代表者 : 棟近 みどり
  • 資産価格決定理論と行動ファイナンス:効率的市場と合理的期待を超えて
    東洋大学:特別研究
    研究期間 : 2004年04月 -2005年03月 
    代表者 : 棟近 みどり
  • 途上国の資金調達とセキュリタイゼーションーメキシコ通貨危機に見る新興市場の脆弱性とマクロ経済コントロール
    文部省:科学研究費補助金
    研究期間 : 1996年04月 -1997年03月 
    代表者 : 棟近 みどり
  • ユーロ市場におけるセキュリタイゼーションーその底流の動因と金融システムの変容
    文部省:科学研究費補助金
    研究期間 : 1991年04月 -1992年03月 
    代表者 : 棟近 みどり

その他のリンク

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