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里吉 清隆サトヨシ キヨタカ

所属・担当
経営学部会計ファイナンス学科
経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻
職名准教授
メールアドレス
ホームページURL
生年月日
Last Updated :2019/11/07

研究者基本情報

学歴

  • 1996年04月 - 1998年03月, 東京都立大学大学院, 社会科学研究科経済政策専攻 修士課程
  • 1998年04月 - 2002年03月, 東京都立大学大学院, 社会科学研究科経済政策専攻 博士課程

学位

  • 博士(経済学), 東京都立大学

研究活動情報

論文

  • 日経平均株価のトレンドとオプション評価—Markov Switching EGARCHモデルによる分析—, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 証券経済研究, (96) 59 - 82,   2016年12月
  • 原資産の収益率の分布に歪みがある場合のオプション評価―混合正規EGARCH モデルによる分析―, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 日本統計学会誌, 43, (1) 1 - 23,   2013年09月
  • 調整局面・反発局面を含めた日経平均株価のトレンド識別, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 先物・オプションレポート, 25, (3) ,   2013年03月
  • 日経平均株価のブル・ベア相場の分析 ―マルコフ・スイッチングEGARCHモデルの応用―, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 『先物・オプションレポート』(大阪証券取引所), 23, (11) ,   2011年11月
  • 原資産価格のブル・ベアを考慮したオプション価格付けの実証研究, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 『産業経営研究』(日本大学経済学部産業経営研究所), (33) 63 - 87,   2011年03月
  • Empirical Study of Nikkei 225 Options with the Markov Switching GARCH Model, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 『Asia-Pacific Financial Markets』 (JAFEE), 18, (1) 55 - 68,   2011年03月
  • 原資産価格のブル・ベアを考慮した日経225 オプション価格の分析, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 『先物・オプションレポート』(大阪証券取引所), 23, (2) ,   2011年02月
  • A Note on Option Pricing with the Markov Switching Models, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 『経済集志』(日本大学経済学部), 80, (2) 51 - 58,   2010年07月20日
  • マルコフ・スイッチングGARCHモデルによるボラティリティの予測 ― Realized Volatilityを用いたモデル比較 ―, 里吉 清隆, 『経済研究』(一橋大学経済研究所), 58, (4) 323 - 334,   2007年10月
  • 期待収益率スイッチング・モデルによる日経225オプションの実証研究, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 『産業経営研究』(日本大学経済学部産業経営研究所), (29) 115 - 136,   2007年03月
  • マルコフ・スイッチングGARCHモデルを用いたオプション価格の分析(第2回), 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 『先物・オプションレポート』(大阪証券取引所), 18, (10) 1 - 4,   2006年10月16日
  • マルコフ・スイッチングGARCHモデルを用いたオプション価格の分析(第1回), 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 『先物・オプションレポート』(大阪証券取引所), 18, (9) 1 - 4,   2006年09月15日
  • マルコフ・スイッチングモデルにおけるオプション評価の実証研究, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 『産業経営研究』(日本大学経済学部産業経営研究), (28) 51 - 71,   2006年03月
  • ボラティリティのスイッチングを考慮したバリュー・アット・リスクの計測, 里吉 清隆, 『経営論集』(東洋大学), (67) 17 - 33,   2006年03月
  • マルコフ・スイッチングGARCHモデルにおけるオプション価格の評価法, 里吉 清隆, 『経営論集』(東洋大学), (66) 127 - 140,   2005年11月
  • マルコフ・スイッチングを含む確率的ボラティリティ変動モデル, 里吉 清隆, 『ベイズ計量経済分析―マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用』(東洋経済新報社), 355 - 379,   2005年06月
  • マルコフ・スイッチングGARCHモデルによる日本の株式市場のボラティリティの分析, 里吉 清隆, 『日本統計学会誌』(日本統計学会), 34, (1) 1 - 19,   2004年09月
  • マルコフ・スイッチングGARCHモデルのベイズ推定法, 里吉 清隆, 『経営論集』(東洋大学経営学部), (62) 123 - 136,   2004年02月
  • マルコフ・スイッチング・モデルによる株式市場のベータとボラティリティの分析, 里吉 清隆, 東京都立大学大学院博士学位論文,   2002年03月
  • マルコフ・スイッチング・モデルによる株式市場のシステマティック・リスク変動性の検証, 里吉 清隆, 『経済と経済学』(東京都立大学経済学会), (95) 99 - 114,   2001年08月
  • Bayesian Analysis of Dynamic Market Models, 里吉 清隆, 『経済と経済学』(東京都立大学経済学会), (94) 39 - 54,   2001年02月

講演・口頭発表等

  • 資産価格のブル・ベア分析 ―マルコフ・スイッチング・モデルの応用―, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 統計関連学会連合大会(九州大学伊都キャンパス),   2011年09月06日
  • 原資産価格のブル・ベアを考慮したオプション価格付け, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 日本金融学会秋季大会(神戸大学),   2010年09月26日
  • 原資産価格のブル・ベアを考慮したオプションの価格付け, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 証券経済学会全国大会(明治大学),   2010年06月06日
  • マルコフ・スイッチングEGARCHモデルによるTOPIXの分析, 里吉 清隆, 統計関連学会連合大会(慶応義塾大学理工学部矢上キャンパス),   2008年09月09日
  • マルコフ・スイッチング・モデルとRealized Volatility, 里吉 清隆, 経済研究所定例研究会(一橋大学経済研究所),   2007年07月04日
  • Empirical Study of Nikkei 225 Option with the Markov Switching GARCH Model, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, JAFEE冬季大会(法政大学市ヶ谷キャンパス),   2007年01月23日
  • マルコフ・スイッチングGARCHモデルによる日経225オプションの実証研究, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 日本経済学会(大阪市立大学杉本キャンパス),   2006年10月22日
  • 期待収益率のスイッチングを考慮したモデルによるオプション評価の実証研究, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 統計関連学会連合大会(東北大学川内キャンパス),   2006年09月07日
  • マルコフ・スイッチング・モデルによるオプション評価の実証研究, 里吉 清隆、日本大学経済学部 三井秀俊, 統計関連学会連合大会(広島プリンスホテル),   2005年09月
  • マルコフ・スイッチングGARCHモデルのベイズ推定法, 里吉 清隆, 統計関連学会連合大会(富士大学),   2004年09月
  • ベイジアン・マルコフ連鎖モンテカルロ法によるわが国の株式ベータ変動性の検証, 里吉 清隆, 日本経済学会(一橋大学),   2001年10月

競争的資金

  • 原資産価格の強気相場・弱気相場を考慮したデリバティブ評価の実証研究, 全国銀行学術研究振興財団 研究助成
  • マルコフ・スイッチング・モデルによるオプション評価の実証研究, 全国銀行学術研究振興財団 研究助成